Mean-variance optimal portfolios for Lévy processes and a singular stochastic control model for capacity expansion الإنجليزية (Q5320741)
doctoral thesis by Jose E. Pasos الإنجليزية
| اللغة | التسمية | الوصف | أسماء أخرى |
|---|---|---|---|
| العربية | لم تُضف التسمية |
لا يوجد وصف |
|
| الإنجليزية | Mean-variance optimal portfolios for Lévy processes and a singular stochastic control model for capacity expansion |
doctoral thesis by Jose E. Pasos |
بيانات
Wikidata item الإنجليزية