Bernstein–von Mises theorem ^{الإنجليزية} (Q1190281)

theorem that the posterior converges in the infinite-data limit 𝑁≫1 to a multivariate normal distribution centred at the maximum likelihood estimator with covariance 𝑁⁻¹𝐼(𝜃₀)⁻¹ with 𝜃₀ the true population parameter and 𝐼(𝜃₀) the Fisher information ^{الإنجليزية}

اللغة	التسمية	الوصف	أسماء أخرى
العربية	لم تُضف التسمية	لا يوجد وصف
الإنجليزية	Bernstein–von Mises theorem	theorem that the posterior converges in the infinite-data limit 𝑁≫1 to a multivariate normal distribution centred at the maximum likelihood estimator with covariance 𝑁⁻¹𝐼(𝜃₀)⁻¹ with 𝜃₀ the true population parameter and 𝐼(𝜃₀) the Fisher information